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The table below sets out the LP/Algo combinations currently supported.
| Liquidity Provider | ExecutionVenue | TargetStrategy | Notes |
|---|---|---|---|
| BankOfAmerica | BAML | BenchmarkOrFixing, |
| TWAP, ImplementationShortfall (formerly Decipher), Whisper | Market orders: BAML will set a limit price for the order and return that price to the client. The limit price is set differently depending on which algo is selected by the user. For example, for Whisper, if there’s no limit selected, BAML uses a 3% limit in the money for the currency pair. | ||
| Barclays | BARX | BenchmarkOrFixing | - |
|---|---|---|---|
| Citi | CGMI | VWAP, TWAP, Peg, VolumeTracker | - |
| GoldmanSachs | GSCO | BenchmarkOrFixing, VWAP, TWAP, Peg, Dynamic | - |
| JPMorganChase | JPSI | BenchmarkOrFixing, VWAP, TWAP, Adaptive, Float | Day orders: known issue with JPMC UAT on Fridays - the default EOD time on their UAT Day orders is 5:00pm NYT, although the platform shuts down around 4:55pm NYT. This means that submitted orders may be rejected with: Order End time is during weekend shutdown window. If you use an expire time, please send before 16:55 EDT (NY local). |
| MorganStanley | MSAX | BenchmarkOrFixing, VWAP, TWAP, ArrivalPrice, Seeker | - |
| UBS | UBSG | BenchmarkOrFixing | - |
| Expand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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** These algos are not yet supported in FSS. |
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| Liquidity Provider | Suspend/Release TargetStrategies | FillNow | Notes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BankOfAmerica | TWAP, ImplementationShortfall (formerly Decipher), Whisper | Y| Warning | | | BAML Error | The BAML Whisper algo does not handle Suspend/Release correctly - a client-initiated Release will not result in the necessaryExecutionReport (Replaced),FSS expect a fix sometime in November 2023. |
| Barclays | - | - | Supported by LP, but for Algos not yet certified by MarketFactory. | ||
| Citi | VWAP, TWAP, Peg, VolumeTracker | N | - | ||
| GoldmanSachs- | VWAP, Peg, Dynamic | N | Not supported by LP- | ||
| JPMorganChase | VWAP, TWAP, Adaptive, Float | Y | - | ||
| MorganStanley | - | N | Not supported by LP | ||
| UBS | - | N | Not supported by LP |
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