Page History
| Table of Contents |
|---|
CLOB
Order Depth
The raw view of each individual order, and it's place within the Central Limit Order Book (CLOB). Usually, but not always, ranked by price and then time. All the following CLOB examples are based off this book data.
| Qty | Bid | OrderDepth | Offer | Qty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.20011 | 1 | 1.20020 | 3 | ||||||||||||
2 | 1.20000 | 2 | 1.20020 | 1 | ||||||||||||
1 | 1.20000 | 3 | 1.20023 | 3 | ||||||||||||
2 | 1.19997 | 4 | 1.20029 | 1 | ||||||||||||
2 | 1.19997 | 5 | 1.20037 | 4 | ||||||||||||
5 | 1.19995 | 6 | 1.20042 | 1 | ||||||||||||
2 | 1.19987 | 7 | 1.20042 | 3 | ||||||||||||
1 | 1.19974 | 8 | 1.20042 | 1 | ||||||||||||
1 | 1.19961 | 9 | 1.20056 | 1 | ||||||||||||
5 | 1.19961 | 10 | 1.20063 | 1 | ||||||||||||
7 | 1.19910 | 11 |
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| 12 |
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| 13 |
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Price Depth
An Order Depth book, where multiple orders at a given price/side are aggregated together. Depending on the Venue, order count may also be provided.
| Order Depth | Count | Qty | Bid | PriceDepth | Offer | Qty | Count | Order Depth | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1.20011 | 1 | 1.20020 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | 2 | 3 | 1.20000 | 2 | 1.20023 | 3 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | 1.19997 | 3 | 1.20029 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 1 | 5 | 1.19995 | 4 | 1.20037 | 4 | 1 | 4 | ||||||||
| 2 | 1 | 2 | 1.19987 | 5 | 1.20042 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 1.19974 | 6 | 1.20056 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 6 | 1.19961 | 7 | 1.20063 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | 1 | 7 | 1.19910 | 8 | ||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
Spread
This is not Bid/Offer spread, rather the liquidity available at a pre-defined price offset from top of book. Usually issued in snapshot form, since the entire book changes with each change of top of book price.
| Count | Qty | Bid | Spread | Offer | Qty | Count | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.20011 | 0.0000 | 1.20020 | 4 | 2 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1.20001 | 0.0001 | 1.20030 | 8 | 4 | ||||||||||
| 6 | 13 | 1.19991 | 0.0002 | 1.20040 | 12 | 5 | ||||||||||
| 7 | 15 | 1.19981 | 0.0003 | 1.20050 | 17 | 8 | ||||||||||
| 10 | 22 | 1.19961 | 0.0005 | 1.20070 | 19 | 10 | ||||||||||
| 10 | 22 | 1.19911 | 0.0010 | |||||||||||||
| 11 | 29 | 1.19811 | 0.0020 | |||||||||||||
Amount
Presents VWAP prices for pre-defined volume rungs.
| Qty | Bid | Amount | Offer | Qty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.20011 | 1 | 1.20020 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 1.20006 | 2 | 1.20020 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 1.20002 | 5 | 1.20021 | 5 | ||||||||||||
| 10 | 1.19999 | 10 | 1.20025 | 10 | ||||||||||||
| 20 | 1.19988 | 20 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||
Full Amount
The prices at which pre-defined volumes may be filled in a single execution.
| Qty | Bid | FullAmount | Offer | Qty | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.20011 | 1 | 1.20020 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 1.20000 | 2 | 1.20020 | 2 | ||||||||||||
| 5 | 1.19995 | 5 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||
Bank
Order-Based
| Qty | Bid | PriceDepth | Offer | Qty |
|---|
| 1 | 1. |
| 20009 | 1 | 1.20020 |
| 5 | ||||||
| 2 |
| 1.20000 | 2 | 1.20023 | 3 |
| 2 |
| 1.19997 | 3 | 1.20029 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 1.19995 | 4 | 1.20037 | 4 | ||||||||||||
| 5 | 1.19987 | 5 | 1. |
| 20042 | 1 | ||||||
| 5 | 1. |
| 19974 | 6 | 1.20056 | 1 |
| 10 | 1.19961 | 7 | 1.20063 | 1 | ||||||||||||
| 10 | 1.19910 | 8 | ||||||||||||||
| 20 | 1.19900 | 9 | ||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 |
Volume Ladder
Essentially an equivalent to a CLOB Full Amount book:
| Qty | Bid | FullAmount | Offer | Qty | 2 | 1 | 2 | 1.19987 | 5 | 1.20042 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 1.1997420011 | 61 | 1.2005620020 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 26 | 1.1996120006 | 72 | 1.20063 | 1 | 1 | 20020 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 7 | 5 | 1.200027 | 5 | 1.19910 | 820021 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 1.19999 | 10 | 1.20025 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 20 | 1.19988 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
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